مؤشر تدفق الأموال - مؤسسة التمويل الأصغر.
ما هو "مؤشر تدفق الأموال - مؤسسة التمويل الأصغر"
مؤشر تدفق الأموال (مفي) هو مؤشر الزخم الذي يقيس تدفق وتدفق الأموال إلى الأمن على مدى فترة زمنية محددة. وتستخدم مؤسسة التمويل الأصغر سعر السهم وحجمه لقياس ضغط التداول. ونظرا لأن مؤسسة التمويل الأصغر تضيف حجم التداول إلى مؤشر القوة النسبية (رسي)، فإنه يشار إليه أحيانا بمؤشر القوة النسبية المرجح.
مؤشر التدفق النقدي - مؤسسة التمويل الأصغر "
السعر النموذجي = (ارتفاع الأسعار + السعر المنخفض + سعر الإغلاق) / 3.
تدفق المال الخام = السعر النموذجي x حجم.
نسبة تدفق الأموال = (14 يوما تدفق الأموال الإيجابية) / (14 يوما تدفق المال السلبي)
(يتم حساب التدفق النقدي الإيجابي من خلال جمع كل تدفق الأموال في الأيام في الفترة التي يكون فيها السعر النموذجي أعلى من السعر النموذجي في الفترة السابقة، وينطبق نفس المنطق على التدفق النقدي السلبي).
مؤسسة التمويل الأصغر = 100 - 100 / (1 + نسبة تدفق الأموال)
یشھد العدید من التجار الفرص التي تنشأ عندما تتحرك مؤسسة التمویل الأصغر في الاتجاه المعاکس مثل السعر. ويمكن أن يكون هذا الاختلاف في كثير من الأحيان مؤشرا رئيسيا للتغيير في الاتجاه الحالي. وتشير مؤسسة التمويل الأصغر التي تضم أكثر من 80 إلى أن الأمن في ذروة الشراء، في حين أن قيمة أقل من 20 تشير إلى أن الأمن في ذروة البيع.
مثال على حساب التدفق النقدي.
في حين أن فترة 14 يوما عادة ما تستخدم في حساب مؤسسة التمويل الأصغر، من أجل البساطة، أدناه هو مثال لمدة أربعة أيام. افترض أن أسعار الأسهم المرتفعة والمنخفضة والإغلاق لمدة أربعة أيام مدرجة جنبا إلى جنب مع الحجم كما يلي:
اليوم الأول: مرتفع = $ 24.60، منخفض = $ 24.20، إغلاق = $ 24.28، حجم = 18،000 سهم.
اليوم الثاني: مرتفع = 24.48 $، منخفض = 24.24 $، إغلاق = 24.33 $، حجم = 7200 سهم.
اليوم الثالث: مرتفع = 24.56 $، منخفض = 23.43 $، إغلاق = 24.44 $، حجم = 12،000 سهم.
اليوم الرابع: مرتفع = 25.16 $، منخفض = 24.25 $، إغلاق = 25.05 $، حجم = 20،000 سهم.
باستخدام الصيغة أعلاه، فإن الأسعار النموذجية هي:
اليوم الثالث = 24.14 دولار.
تدفق المال الخام لكل يوم هو:
اليوم الأول = 24،36 x 18،000 = 438،487.
اليوم الثاني = 24،35 $ x 7،200 = 175،323.
اليوم الثالث = 24.56 × 12000 = 289،736.
اليوم الرابع = 25.16 دولار أمريكي × 20،000 = 496،400.
تدفقات الأموال هي:
التدفق النقدي الإيجابي = 438،487 + 496،400 = 934،887.
التدفق النقدي السلبي = 175،323 + 289،736 = 465،059.
نسبة تدفق الأموال = 934،887 / 465،059 = 2.01.
مؤشر تدفق الأموال = 100 - 100 / (1 + 2.01) = 100 - 33.22 = 66.78.
مؤشر تدفق الأموال (مفي)
جدول المحتويات.
مؤشر تدفق الأموال (مفي)
المقدمة.
مؤشر تدفق الأموال (مفي) هو مذبذب يستخدم كلا من السعر والحجم لقياس الشراء وبيع الضغط. تم إنشاء مؤسسة التمويل الأصغر من قبل جين كونغ وأفروم سوداك، وهي تعرف أيضا باسم مؤشر القوة النسبية المرجح. تبدأ مؤسسة التمويل الأصغر بالسعر النموذجي لكل فترة. تدفق المال هو إيجابي عندما يرتفع السعر النموذجي (ضغوط الشراء) والسلبية عندما ينخفض السعر النموذجي (ضغط البيع). ثم يتم توصيل نسبة تدفق الأموال الإيجابية والسلبية إلى صيغة رسي لإنشاء مذبذب يتحرك بين صفر ومائة. وبما أن مذبذب الزخم مربوط بالحجم، فإن مؤشر تدفق الأموال (مفي) هو الأنسب لتحديد الانتكاسات والأسعار المتطرفة مع مجموعة متنوعة من الإشارات.
عملية حسابية.
هناك عدة خطوات متضمنة في حساب مؤشر التدفق النقدي. يستند المثال أدناه إلى مؤشر تدفق الأموال لمدة 14 فترة، وهو الإعداد الافتراضي في شاربشارتس والإعداد الموصى به من قبل منشئي المحتوى.
أولا، لاحظ أن تدفق الأموال الخام هو في الأساس حجم الدولار لأن الصيغة هو حجم مضروبا في السعر النموذجي. تدفق المال الخام هو إيجابي عندما يتقدم السعر النموذجي من فترة واحدة إلى المرحلة التالية والسلبية عندما ينخفض السعر النموذجي. لا يتم استخدام قيم تدفق الأموال الخام عندما يكون السعر النموذجي دون تغيير. وتشكل نسبة تدفق الأموال في الخطوة 3 الأساس لمؤشر تدفق الأموال (مفي). يتم جمع التدفق النقدي الموجب والسالب لفترة النظر إلى الوراء (14) وينقسم مبلغ التدفق النقدي الإيجابي على مجموع التدفق النقدي السلبي لإنشاء النسبة. ثم يتم تطبيق صيغة مؤشر القوة النسبية لإنشاء مؤشر الوزن المرجح. ويبين الجدول أدناه مثال حساب مأخوذ من جدول بيانات إكسيل.
انقر هنا لحساب مؤسسة التمويل الأصغر في جدول بيانات إكسيل.
ترجمة.
وبوصفه نسخة مرجحة من مؤشر القوة النسبية (رسي)، يمكن تفسير مؤشر تدفق الأموال (مفي) بالمثل على مؤشر القوة النسبية. الفرق الكبير هو، بطبيعة الحال، حجم. ولأن الحجم يضاف إلى المزيج، فإن مؤشر تدفق الأموال سيختلف قليلا عن مؤشر القوة النسبية. وتشير النظريات إلى أن حجم يؤدي الأسعار. مؤشر القوة النسبية هو مذبذب الزخم الذي يؤدي بالفعل الأسعار. دمج حجم يمكن أن تزيد هذه المهلة.
وحدد كوانغ وسوداك ثلاثة إشارات أساسية باستخدام مؤشر تدفق الأموال. أولا، يمكن للخبراء البيانيين أن يبحثوا عن مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع للتحذير من عدم استقرار الأسعار. ثانيا، يمكن استخدام الاختلاف الصاعد والهبوطى لتوقع انعكاسات الاتجاه. ثالثا، يتأرجح الفشل عند 80 أو 20 يمكن أن يستخدم أيضا لتحديد انعكاسات الأسعار المحتملة. في هذه المقالة، يتم الجمع بين الاختلافات وتقلبات الفشل لإنشاء مجموعة إشارة واحدة وزيادة المتانة.
منطقة ذروة الشراء / ذروة البيع.
ويمكن استخدام مستويات التشبع في الشراء وشراء البيع لتحديد الحدود القصوى غير المستدامة. عادة، تعتبر مؤسسات التمویل الأصغر التي تتجاوز 80 عاما ذروة شراء، وتعتبر مؤسسات التمویل الأصغر التي تقل عن 20 سنة ذروة في التشغیل. الاتجاهات القوية يمكن أن تمثل مشكلة لهذه المستويات التشبع الشرائي الكلاسيكي و ذروة البيع. يمكن أن تصبح مؤسسات التمويل الأصغر ذروة شراء (& غ؛ 80) والأسعار يمكن أن تستمر ببساطة أعلى عندما يكون الاتجاه الصعودي قويا. على العكس من ذلك، يمكن أن تصبح مؤسسات التمويل الأصغر مشتتة في البيع (لوت 20) ويمكن أن تستمر الأسعار في الانخفاض عندما يكون الاتجاه الهبوطي قويا. وأوصى كوانغ وسوداك بتوسيع هذه الحالات المتطرفة لزيادة تأهل الإشارات. إن التحرك فوق 90 هو ذروة شراء حقيقية والتحرك أقل من 10 هو ذروة البيع. التحركات فوق 90 وأقل من 10 هي حالات نادرة تشير إلى أن حركة السعر غير مستدامة. من المسلم به أن العديد من الأسهم سوف تتداول لفترة طويلة دون الوصول إلى 90/10 المتطرفة. ومع ذلك، يمكن للمخططين استخدام محرك المسح ستوكشارتس للعثور على تلك التي تفعل. يتم توفير روابط لهذه المسحات في نهاية هذه المقالة.
وقد أصبحت جب هانت ذروة البيع عندما انتقل مؤشر تدفق الأموال إلى أقل من 10 في أواخر أكتوبر / تشرين الأول 2009 وأوائل فبراير / شباط 2018. وكانت الانخفاضات السابقة حادة بما فيه الكفاية لإنتاج هذه القراءات، إلا أن حالات التشبع في البيع تشير إلى أن هذه الانخفاضات غير مستدامة. مستويات الإفراط في البيع وحدها ليست سببا كافيا لتحويل الصعودي. هناك حاجة إلى نوع من الانعكاس أو التراجع لتأكيد أن الأسعار قد تحولت بالفعل إلى زاوية. وأكدت جبت أول قراءة ذروة البيع مع وجود فجوة وخط الاتجاه كسر على حجم جيد. وأكد السهم القراءة الثانية للزيادة في البيع مع اختراق المقاومة على حجم جيد.
وأصبحت أيروبوستال (أرو) في حالة ذروة شراء عندما تحرك مؤشر تدفق الأموال فوق 90 في أواخر سبتمبر وأواخر ديسمبر / كانون الأول 2009. وأشار المتقاعدون في مؤسسات التمويل الأصغر إلى أن هذه التطورات غير مستدامة، وكان الانسحاب وشيكا. أدت القراءة الأولى في ذروة الشراء إلى انخفاض كبير، ولكن الثاني لم يفعل ذلك. لاحظ أن أرو بلغت ذروتها مع القراءة الأولى ذروة الشراء وشكلت أعلى مستوياتها في أكتوبر. وأظهر كسر الدعم في أواخر تشرين الأول / أكتوبر اتجاها واضحا في الاتجاه. بعد قراءة ذروة الشراء في ديسمبر، تحركت أرو فوق 23 وتوحيدها. كان هناك فجوات إلى أسفل وانقطاع الدعم، ولكن هذه لم تعقد. كان أداء السعر أقوى من قراءة ذروة الشراء. في نهاية المطاف اندلعت أرو المقاومة في 24 و ارتفعت مرة أخرى فوق 28. الإشارة الثانية لم تنجح.
الاختلافات والفشل.
ويمكن الجمع بين تقلبات الفشل والاختلافات لخلق إشارات أكثر قوة. يحدث تأرجح الفشل الصاعد عندما تصبح مؤسسات التمويل الأصغر ذروة البيع تحت 20، ارتفاع فوق 20، يحمل فوق 20 على التراجع ثم يكسر فوق رد فعله السابق مرتفع. ويشكل الاختلاف الصعودي عندما تتحرك الأسعار إلى أدنى مستوى منخفض، ولكن المؤشر يشكل قاعا أعلى لإظهار تحسن تدفق المال أو الزخم.
على مخطط إيتنا (إيت) أدناه، شكلت تباينا صعوديا وتأرجح الفشل في يناير-فبراير 2018. أولا، لاحظ كيف شكل السهم أدنى مستوى له في فبراير، ومؤسسة التمويل الأصغر كانت أعلى بكثير من أدنى مستوى لها في يناير لفروق صعودية. ثانيا، لاحظ كيف انخفضت مؤسسات التمويل الأصغر إلى أقل من 20 في يناير، التي عقدت فوق 20 في فبراير، وكسر ارتفاعها السابق في أواخر فبراير شباط. وقد نتج عن هذا الجمع إشارة قوية تقدم في مارس.
يحدث تأرجح فشل هبوطي عندما تصبح مؤسسات التمويل الأصغر ذروة شراء فوق 80، يغرق أقل من 80، فشل في تجاوز 80 على ترتد ثم يكسر تحت رد فعل سابق منخفض. ويشكل الاختلاف الهبوطي عندما يرتفع السهم ارتفاعا مرتفعا ويشكل المؤشر قمة منخفضة، مما يشير إلى تدهور تدفق المال أو الزخم.
على الرسم البياني إيتنا أعلاه، تباين الهبوطي وتأرجح الفشل شكلت في أغسطس-سبتمبر. انتقل السهم إلى مستوى جديد في سبتمبر، ولكن مؤسسة التمويل الأصغر شكلت أعلى مستوى منخفض. حدث تأرجح فشل هبوطي حيث أصبحت مؤسسات التمويل الأصغر في منطقة ذروة الشراء فوق 80 في أواخر أغسطس، فشلت في الوصول إلى 80 مع ارتداد سبتمبر وكسر أدنى مستوياته السابقة مع انخفاض في أواخر سبتمبر.
الاستنتاجات.
مؤشر تدفق الأموال هو مؤشر فريد من نوعه يجمع بين الزخم والحجم مع صيغة رسي. یفضل زخم القوة النسبیة بشکل عام الثيران عندما یکون المؤشر فوق 50 والدببة عند 50. علی الرغم من أن مؤشر التمویل الأصغر یعتبر مؤشر القوة النسبیة المرجحة بالمؤشر، فإن استخدام خط الوسط لتحدید التحیز الصاعد أو الهبوطي لا یعمل أیضا. بدلا من ذلك، تعد مؤسسات التمویل الأصغر أکثر ملاءمة لتحدید الانکشافات المحتملة مع مستویات التشبع في الشراء / التشبع في البيع، والاختلافات الصاعدة / الھبوطیة، وتقلبات الفشل الصاعد / الھبوطي. وکما ھو الحال مع جمیع المؤشرات، لا ینبغي استخدام مؤسسات التمویل الأصغر بحد ذاتھا. ويمكن الجمع بين مذبذب الزخم النقي مثل مؤشر القوة النسبية أو تحليل النمط مع مؤسسة التمويل الأصغر لزيادة قوة الإشارة.
باستخدام شاربشارتس.
مؤشر تدفق الأموال متاح كمؤشر شاربشارتس التي يمكن وضعها فوق أو أسفل أو مؤامرة السعر للأمن الكامنة. وضع مؤسسة التمويل الأصغر مباشرة وراء السعر يجعل من السهل مقارنة تقلبات المؤشرات مع تحركات الأسعار. الإعداد الافتراضي هو 14 فترات، ولكن هذا يمكن تعديلها لتتناسب مع احتياجات التحليل. ويجعل الإطار الزمني الأقصر المؤشر أكثر حساسية. الإطار الزمني أطول يجعلها أقل حساسية. يمكن للمستخدمين النقر على السهم الأخضر بجوار "خيارات متقدمة" لإضافة خطوط أفقية لمستويات ذروة الشراء وذروة البيع. يمكن إضافة سطرين بفصل الأرقام بفاصلة: (10،90).
عمليات المسح المقترحة.
مؤسسات التمویل الأصغر مبالغ فیھا.
يبحث هذا المسح عن الأسهم التي تتجاوز 20 دولارا للسهم الواحد، وتتجاوز أكثر من 100000 سهم في اليوم، وتشهد ارتفاعا في مؤشر تدفق الأموال (& لوت؛ 10). النظر في هذا نقطة انطلاق لمزيد من التحليل والعناية الواجبة.
مؤسسة التمويل الأصغر ذروة الشراء.
يبحث هذا الفحص عن الأسهم التي تزيد عن 20 دولارا للسهم الواحد، وتتجاوز أكثر من 100000 سهم في اليوم، وتشتري مبالغا باهظة في مؤشر تدفق الأموال (& غ؛ 90). النظر في هذا نقطة انطلاق لمزيد من التحليل والعناية الواجبة.
لمزيد من التفاصيل حول بناء الجملة لاستخدامه في مسح مؤشر تدفق الأموال، يرجى الاطلاع على مرجع مؤشر المسح الضوئي في مركز الدعم.
مؤشر تدفق الأموال.
مؤشر تدفق الأموال (مفي) - هو المؤشر الفني الذي يظهر كثافة الاستثمارات في الأمن. في كثير من النواحي مؤشر تدفق الأموال يشبه مؤشر القوة النسبية، رسي. والفرق الوحيد هو أن مؤسسة التمويل الأصغر مسؤولة أيضا عن حجم التداول (حجم التداول في الفوركس)، في حين أن مؤشر القوة النسبية لا يفعل ذلك. أيضا، في رأي معظم جزء من المحللين مؤسسة التمويل الأصغر هو مؤشر أكثر موثوقية ويمكن أن يكون شخصية أكثر عالمية لقياس قوة التدفقات من الأموال المستثمرة أو خصمها من أداة مالية معينة.
صيغة الحساب للمؤشر:
وتعرف في المقام الأول نموذجية من فترة معينة:
عالية - أعلى سعر شريط الحالي.
منخفض - أدنى سعر شريط الحالي؛
إغلاق - سعر إغلاق الشريط الحالي.
ثم يتم حساب تدفق المال:
حجم - حجم شريط الحالي.
إذا كان السعر النموذجي (تب) فوق قيمة يوم أمس، يعتبر تدفق الأموال إيجابيا. إذا تب اليوم هو تب أدناه يوم أمس، وتدفق الأموال هو سلبي. ثم يتم العثور على مجموع التدفقات النقدية السلبية والإيجابية لفترة معينة، وأخيرا من خلال تقسيم نسبة المال، ويعرف تب:
وأخيرا، مؤشر التدفق النقدي متساوي:
تطبيق مؤشر تدفق الأموال.
وتنقل مؤسسة التمويل الأصغر نوعين رئيسيين من الإشارات:
وتتراوح قيمة المؤشر بين 0 و 100. منطقة ذروة الشراء: 80-100، منطقة ذروة البيع: 0-20. عندما يكون المؤشر في منطقة ذروة الشراء، فإنه يقول أنه سيتم قريبا تشكيل نقطة أعلى محتملة. عندما يجد المؤشر نفسه في منطقة ذروة البيع - يتم تشكيل ثغرة محتملة.
الموافقة المسبقة عن علم. 1 - مناطق ذروة الشراء / ذروة البيع لمؤشر مفي.
B الاختلاف البطيء والتقارب الهبوطي هي أهم التنبيهات للمؤشر. يحدث الاختلاف الصاعد عندما لا يتم تأكيد الحد الأقصى للسعر أعلى من قبل الحد الأقصى الأعلى من قبل MF1. B يحدث تقارب أذني عندما لا يتم تأكيد الحد الأدنى للسعر الأدنى عن طريق الحد الأدنى الأدنى من MF1. إذا كان المؤشر يؤكد ذروة جديدة أو جوفاء، فإنه يقول عن قوة الاتجاه واستمراره.
Pic.2 الاختلاف / التقارب بين مذبذب مؤسسات التمويل الأصغر.
والميزة الرئيسية لمؤسسات التمويل الأصغر ضد الأدوات التقنية الأخرى هي صلابتها. لتقليل الإشارات الخاطئة، فمن الأفضل الجمع بين تطبيق مذبذب ومؤشرات الاتجاه الأخرى. وتشمل عيوب الفهرس حجم القراد المطبق في سوق الفوركس. الحجم الحقيقي سيكون أكثر ملاءمة، ولكن على الرغم من هذه الحقيقة، مؤسسة التمويل الأصغر لا يزال يؤدي كأداة تقدير ممتازة لحركة تدفق الأموال.
مقالات أخرى:
ليس عميل حتى الآن؟
يصبح حساب تجريبي.
يسمح بنسخ المحتويات فقط مع ارتباط تشعبي نشط بالمصدر الأصلي.
يتم تقديم الخدمات المالية من قبل شركة ريستون كابيتال المحدودة. الخدمات الموصوفة على موقعنا الإلكتروني غير متوفرة في العراق واليابان وكوريا الشمالية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
Comments
Post a Comment